O sistema de acompanhamento de risco nada mais é do que um sistema de monitoramento de clientes e operações que visa mantê-los dentro dos parâmetros aceitáveis de risco determinados pelo orçamento estimado pela instituição.
Ok, mas qual o objetivo deste acompanhamento e quais são as características deste sistema?
Certamente você já ouviu a máxima: “Bebe água limpa quem chega primeiro”. Pois bem, um sistema de acompanhamento de risco alerta a organização para qualquer desvio de conduta em relação às regras estabelecidas em sua política, provocando uma ação corretiva imediata, na proporção que o risco exige.
No que se refere as suas características, de forma geral, é necessário automatizar as regras e dispor de pelo menos um analista treinado, responsável pelo acompanhamento, que tenha ciência da ação a ser tomada para cada um dos tipos de desvio.
As regras podem ser de caráter interno (por exemplo, concentração de sacado) e/ou externo (por exemplo, restrições de algum bureau de crédito) e as ações podem ser executadas automaticamente pelo sistema ou manualmente pelo analista responsável, a depender do grau de risco.
A frequência com que a regra é executada pode ser diária, semanal ou mensal.
Um exemplo de como esse sistema pode funcionar:
Imagine um cliente que venda mensalmente no cartão de crédito R$ 400 mil e uma instituição que conceda um limite de R$ 800 mil (2 vezes a venda mensal) em que o lastro são os recebíveis de cartão de crédito. É importante ficar claro aqui que no momento da concessão do crédito o limite foi dividido em 2 partes: R$ 400 mil coberto com os recebíveis do cartão de crédito e R$ 400 mil clean (sem cobertura de recebíveis).
Imagine agora que passaram 2 meses da aprovação do limite, e o estabelecimento não venda mais R$ 400 mil no cartão de crédito e sim R$ 200 mil. Neste caso, o risco (vamos entender aqui risco como a parte do limite não coberta pelos recebíveis) que era 1 vez o valor das vendas no cartão passou a ser de 3 vezes.
É aqui que entra um sistema de monitoramento.
Este sistema, nesta circunstância, poderia por exemplo:
1- Bloquear a emissão de novas propostas.
2- Bloquear o envio do cliente para call center evitando ligações desnecessárias para ofertar novos produtos.
3- Bloquear a emissão de DOC, TED e agora PIX.
4- Reduzir/Cancelar o limite dado, entre outros.
Um sistema de monitoramento robusto precisa estar acoplado ao sistema de cadastro, emissão e avaliação de propostas de crédito, liberação de recursos e acompanhamento de garantias no âmbito interno. No âmbito externo deve estar ligado aos bureaus de crédito, sisbacen (quando for possível), entre outros.
Essas são as linhas gerais que construí um sistema de monitoramento e acredite, em um ciclo operacional, o nível de inadimplência terá melhorado e em dois ciclos operacionais é provável que o nível de risco esteja adequado. Tudo dependerá da curva de aprendizado no primeiro ciclo operacional e da aplicação do conhecimento obtido.
Diferente do que pensa o senso comum, um sistema de monitoramento de risco robusto, além de proteger o valor da instituição, eleva a qualidade da decisão, agiliza processos e reduz custos.
Resumindo, um sistema de monitoramento de risco protege e agrega valor para a instituição.
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A literatura sobre integração dos riscos não é vasta, mas daqui há 1 mês será lançado um livro que promete … Trata-se do livro “Operational Risk Management in Financial Services: A Practical Guide to Establishing Effective Solutions”. Veja mais.
