Existem muitas definições para risco operacional e certamente não conheço todas, mas a resolução 4.557 do Banco Central, no art. 32 apresenta uma definição que considero objetiva e clara:

“Define-se o risco operacional como a probabilidade de ocorrência de perda resultante de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas.”

Gosto desta definição porque o Banco Central deixa claro que a resultante associada ao risco operacional é uma perda. Isto é diferente de outras definições que já li, as quais relacionam este tipo de risco com os retornos de uma instituição, deixando a impressão para o mais leigo que este risco pode ser compensado por maiores retornos, como ocorre no risco de crédito. 

Mas como o risco operacional impacta na inadimplência? 

Imagine a seguinte situação:

Um cliente da área do middle market atrasou 4 parcelas do empréstimo, mas a cooperativa de crédito está com dificuldade de executar as garantias, pois os sócios que assinaram não têm poderes, conforme o contrato social, para tomar empréstimo em nome da empresa.

Veja agora esta segunda situação:

Uma instituição que atua no segmento de micro e pequenas empresas construiu um sistema de credit scoring, mas os resultados foram desastrosos. Muito longe da expectativa de resultado dos seus administradores.

Por fim, imagine esta 3ª situação:

Uma instituição não prioriza investimento em sistema de acompanhamento de risco.

O que estas 3 situações têm em comum?

Todos os casos envolvem risco operacional que eleva o risco de crédito.

Vejamos …

Na 1ª situação temos o risco operacional travestido de risco legal. A primeira impressão é que o não recebimento se deveu a um contrato sem o devido amparo legal, e de fato foi. No entanto, isto ocorreu em razão da falta de conhecimento e/ou desatenção do colaborador responsável, pela falta de um processo adequado, por fraude, entre outras razões. Enfim, antes do risco legal, houve falha na gestão do risco operacional.

Na 2ª situação temos o risco de modelagem, ou seja, perdas decorrentes de modelos de risco inadequadamente desenvolvidos, mal utilizados e não compreendidos.

Por fim, a 3ª situação amplia a possibilidade de falha humana e de fraude. A falta de um sistema de acompanhamento de risco provavelmente implicará também em uma tomada de decisão tardia, não só pelo tempo decorrido para descobrir a falha, mas também pela ausência de clareza quanto à ação a ser tomada.

Citei aqui apenas alguns exemplos, mas poderia elencar muitos outros.

A reflexão que quero deixar registrado é que os riscos são integrados e que para manter a inadimplência adequada é importante investir tempo e recursos para buscar reduzir o risco operacional. É sabido que este tipo de investimento nasce a partir de uma mudança de cultura e que não é simples iniciá-la, mas existem grandes incentivos para começar:

O primeiro deles deve-se ao fato do risco operacional, diferentemente do risco de crédito, não ser assumido de forma voluntária.

O segundo incentivo deve-se ao risco operacional não ser resultante da variabilidade dos retornos, ou seja, maiores riscos não estão associados a maiores recompensas (no crédito maior risco embute maior recompensa pela taxa de juros, pelo menos deveria embutir). O risco operacional é risco puro.

Por fim, a complexidade do risco operacional é muito maior que a do risco de crédito. Em um ambiente de mudanças constantes esta complexidade exige investimento de tempo e recursos para identificar, entender e tomar as ações necessárias para mitigar os riscos advindos da operação. 

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