No último artigo apresentei os 7 estágios da gestão de risco de crédito, segundo John Drzik. Nele apresentei o quadro que segue:

Complementando o artigo anterior, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um dos 7 estágios da gestão de risco de crédito:

Estágio I: Fazemos apenas bons empréstimos

Nesse 1º estágio o crédito é concedido de forma intuitiva. Muito de “achismo”, nada de avaliação baseada em dados. Nesse estágio a administração do risco de crédito é realizada de forma empírica e não estruturada.

Estágio II: Empréstimos devem ser classificados

Os empréstimos passam a ser classificados conforme o seu nível de risco No entanto, este ainda não tem conexão com a aprovação, provisionamento e precificação do crédito. Muitas empresas acreditam que possuem um mapa de classificação de risco, mas de fato não o tem, pois foi construída de forma não estruturada (muito “achismo”, sem acompanhamento posterior), o que leva a uma baixa evolução em relação ao estágio I.

Estágio III: Foco no ROE *

Foco na rentabilidade e pouca atenção é dada ao risco.

EstágioIV: Precificar o risco é preciso

A classificação de risco é estruturada e passa a se conectar com a aprovação, provisionamento e precificação do crédito. O preço é ajustado ao risco.

Estágio V: Administrar o portfólio de crédito como investimento

É a primeira aproximação de uma gestão mais apurada que busca:

– o monitoramento da carteira.

– a estimativa de perda esperada com maior acurácia.

– a imposição de limites de exposição setoriais.

– o balanceamento entre risco e retorno.

Estágio VI: Eficiência risco x retorno

Nesse estágio as classes de risco aumentam (maior granularidade) e desenvolve-se técnicas de quantificação de perda não esperada. Os pontos observados no estágio anterior passam a ser medidos de forma mais apurada.

Estágio VII: Diversificação é o mais importante

A diversificação é o mais importante para alcançar a eficiência risco / retorno. Neste estágio a direção opta por priorizar a otimização do portfólio em relação a transação.

E então … em qual estágio sua empresa está?

Quer conhecer mais John Drzik? Veja aqui.